基于组合投资的混合风险度量模型
广州大学经济与统计学院; 广东广州510006
- 混合模型
- 投资组合
摘要：对2种风险度量方法均值-VaR模型和均值-CVaR模型进行混合.首先对在险值（VaR）和条件在险值（CVaR）具有的性质如次可加性进行论述和比较,其中在计算条件在险值（CVaR）时,同时也能得到在险值（VaR）,因此CVaR可对风险进行双限监管,比单纯的VaR更加保险;然后对均值-VaR模型和均值-CVaR模型赋予不同的权重,得出混合后的模型的相关性质,使混合后的模型在某种程度上优于单个模型的投资组合;最后对深市股票进行实证分析.
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