摘要：本文运用广西银行业法人金融机构2009~2016年的资产收益率、存贷比和杠杆率以及市场利率的时间序列数据，对它们之间的关系建立向量自回归模型（VAR）进行实证分析，并验证了它们对市场利率的敏感性，实质上也是对广西地方商业银行安全性、流动性和盈利性进行了定量研究。研究结果显示，在我国利率市场化大背景下，广西银行业法人金融机构盈利水平受贷存比和杠杆率增量变动的影响程度较小，受市场利率波动的冲击有限；流动性水平受多方面因素影响，且自身收益水平变动会对流动性水平产生正向作用；杠杆率增量对市场利率和自身盈利水平的波动有较为明显的负反馈效应。最后，文章结合定性分析和定量分析的结论，分别从金融监管者和商业银行的角度提出相应的政策建议。