Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权定价
南京财经大学应用数学学院; 江苏南京210023
- markov调制模型
- 分数布朗运动
- 亚式期权
- 可靠性数学
摘要：基于可靠性数学的思想,研究了Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权的定价问题.从亚式期权所满足的概率密度转移函数出发,利用无套利定价的方法,分别计算出具有固定敲定价格的亚式看涨和看跌期权的定价公式.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
摘要：基于可靠性数学的思想,研究了Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权的定价问题.从亚式期权所满足的概率密度转移函数出发,利用无套利定价的方法,分别计算出具有固定敲定价格的亚式看涨和看跌期权的定价公式.
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