混合双分数布朗运动模型下回望期权定价
南京财经大学应用数学学院; 江苏南京210023
- 混合双分数布朗运动
- 回望期权
- 伊藤公式
- 偏微分方程
摘要：假定标的资产(例如股票)的价格由混合双分数布朗运动驱动,并考虑在买卖回望期权交易过程中支付红利的情况.利用伊藤公式建立混合双分数布朗运动环境下的金融市场模型,得到一个关于回望期权价格的偏微分方程.采用边界条件和变量代换的方法,求得该偏微分方程的解,并用正态分布函数表示,即回望看跌期权和回望看涨期权定价公式的显式解.
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