波动率函数的局部常数K-nn估计
凯里学院; 贵州凯里556011; 贵州师范大学; 贵州贵阳550001
- 扩散模型
- 波动率函数
- 最近岭估计
- 交叉验证
摘要：归因于在金融风险管理中的应用,扩散模型中波动率函数估计受到广泛的关注.利用Knn估计技术,提出了波动率函数的非参数估计方法,且建立估计量的渐近正态性.同时,介绍了应用最小二乘交叉验证(CV)技术选取参数k,并给出相应的渐近性质.
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