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首页 > 期刊 > 自然科学与工程技术 > 基础科学 > 数学 > 应用概率统计 > 风险度量的贝叶斯估计及其统计分析 【正文】
摘要:建立了贝叶斯模型,研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法.进而研究了风险度量的贝叶斯估计和贝叶斯预测,并在指数风险模型中证明了估计的相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本下估计的收敛速度.
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