风险度量的贝叶斯估计及其统计分析
江西师范大学数学与信息科学学院; 南昌330022
- 风险度量
- 贝叶斯估计
- 相合性
- 渐近正态性
摘要：建立了贝叶斯模型,研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法.进而研究了风险度量的贝叶斯估计和贝叶斯预测,并在指数风险模型中证明了估计的相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本下估计的收敛速度.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
