量化策略研究篇(1)

在如今每位公民都想通过金融产品投资的方式来增加个人资产的时代，量化基金的高收益率逐渐被投资者所知。西蒙斯，一位世界级的数学家以年净赚15亿美元成为全球收入最高的对冲基金经理，名气可谓超过金融巨鳄索罗斯。大奖章年化以35%超越股神巴菲特年化20%的收益神话。而在2016年5月《机构投资者》旗下出版物《阿尔法》公布的“2016年全球收入最高的对冲基金经理”排行榜中前十位有八位为量化基金经理，前25位有一半属于量化分析。由此可见海外对冲基金的焦点正从宏观对冲基金转向量化对冲基金。

而在国内，量化基金正处于起步阶段，国内对于量化投资策略的研究较少。笔者以量化投资平台上自主开发的策略代码为例，通过对代码的编写优化及检验回测，使读者了解到量化投资的可操作性和高回报性。

1 量化投资策略概述

量化投资是计算机通过开发者编写的程序来进行分析以及交易整个的品种选择、交易时机、交易方向以及仓位管理都是通过计算机完成。它避免了投资者个人的情绪影响，完全自动化操作，和如今的工业2.0类似。一个稳定的量化投资策略往往可以胜任一位投资者的多种操作策略，尤其在风险管理上量化投资更胜一筹。

国内的主流量化交易平台有文华赢智、TB、金字塔决策交易系统和国泰安量化投资平台等。国内的量化交易平台繁多，而与海外动辄数百上千亿美元的量化基金相比，国内目前量化产品规模总体不大，而严格遵循量化投资理念的基金更少。并且A股市场发展时间较短，与发达国家比起来市场效率低太多，所以A股有很大的市场空间和盈利机会。本文以程序化实现简单、性价比高等特点的文华赢智为程序化交易平台为例，为防止成果泄露，以上证指数为模型进行探究。

首先，笔者先阐述如何建立一个量化投资策略。

（1）交易思路的确立。不仅仅是量化投资，就算是普通的投资者也需要一套自己的交易体系。赚不到钱，赔钱，一直观望，总之，所有交易中的不幸都可以归咎于没有一套自己的交易系统或者自己的交易系统有问题。

（2）将思路编写成投资策略。这一项是量化投资的关键，如何将自己的投资思路转变为?C器代码，首先是由你所在的交易平台所搭建的语言决定的，例如文华赢智就是使用的比较简单的麦语言。其次需要对使用的技术指标进行组合搭建，编写出可运行的代码。

（3）在计算机上进行回测，选取最优目标组合和参数。技术指标的参数设置往往决定了整个交易系统的成败，一点点小的误差往往会导致千差万别的结果。笔者格外强调资金管理是投资体系中非常重要的部分，却是大多数投资者忽略的环节，这需要读者进行不断学习研究。

（4）进行实盘操作，在操作中不断完善投资策略，评价该交易代码。评价程序化交易模型性能优劣的指标体系包含很多测试项目，但主要评价指标有年化收益率、最大资产回撤、收益风险比、夏普比率、胜率与盈亏比等。在下文中笔者将对这些评价指标进行分析。

2 量化投资策略代码分析：以文华赢智交易平台为例

在文华赢智中，进入趋势模型跟踪编写平台，利用麦语言中已存在的函数进行编写，现笔者将自行编写的其中的一个策略代码贴出：

MA1：=MA（C，N1）；//多头均线

RSV：=（CLOSE-LLV（LOW，N））/（HHV（HIGH，N）-LLV（LOW，N））×100；//收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值定义为RSV

K：=EMA（RSV，2×M1-1）；//RSV的指数移动平均

D：=EMA（K，2×M2-1）；//K值的指数移动平均

C>MA1 AND CROSS（K，D）；//MA1均线上方，KD金叉，买入

CROSS（D，K）；//KD死叉卖出平仓

参数设置：[N1=10，N=44，M1=M2=27]

笔者需要对参数的设置进行重点提醒。测试参数的不同会对测试结果产生非常大的影响，对于参数的精确设置影响到交易模型的可行与否。

这其中，笔者进行的是顺势交易的代码编写。顺势交易，是顺着当前的趋势进行交易。如果当前趋势上升就买入开仓，当前趋势下跌就卖出开仓。为了防止恶意做空，本策略只进行多头行情的研究，空头行情并没有叠加进来，所以收益率要比双向行情要低。

下面对此策略代码进行回溯。对交易模型的测试结果是否满意主要与品种、时间、手续费费率有关。不同的品种相同的策略有不同的结果，测试的品种越多，越能检验出策略模型的适用性。在时间上，如果所采用的历史数据越少、时间跨度越短，测试的市场状况就越狭窄，策略的可靠性就越差，反之亦然。手续费费率的影响就不用多提，但是有关滑点的问题也是策略需要多加研究的方面。

交易人员最关注的是策略到底能否盈利，能赚多少。交易的盈亏额能完全反映这一点。在如下的季度统计图和年度统计图中可以看出从2009年8月到2014年11月各有盈亏，比较温和，总体的波动幅度并不大。而从2014年11月开始，出现了一直盈利并且幅度较大的状况，尤其是2016年年初的季度，最高的盈利额达到了110354元，这比2014年前总的盈利还要多。而从2016年第一季度后出现了亏损，但是幅度并不大，而后又出现了盈利的情况。该策略在该时间段是盈利的，符合模型最基本的要求，季度统计图和年统计图如图1所示。

交易者在一个策略中拥有的资产总和也是其关注的重点。假如交易者所用的权益小于某一理想的数值，他可能会停止该策略的继续进行，这也是我们常说的回撤问题。在如下的权益曲线图中，交易者的权益几乎是一直递增，并且在2014年年末后斜率变大，由此我们可以得出使用该策略几乎不存在回撤问题，对于交易者的心态有着积极的作用。权益曲线图如图2所示。

每次交易的盈亏额也是交易者关注的问题，如果亏损数量过大，再加上杠杆的作用，可能就会出现爆仓的问题。首先说明，此回溯并没有加进杠杆因素，国内保证金按保守20%计算，也就是5倍杠杆，虽然不太大，可是影响还是有的。在如下的盈亏分布图中，可以看出最大的一笔亏损出现在第500次左右交易时，亏损额为27523，而最大的盈利额也是出现在附近，盈利为32916，看来这附近的波动很大，应该有政策因素在内的影响。该策略总体来说单次盈亏额波动并不大，比较稳健。盈亏分布图如图3所示。

只有图表并不能准确地反映出策略的完全可行性，下面将此策略的测算报告给予公布。

我们从测算报告中可以很容易得出此策略一共测试了2772天，无杠杆收益率为六年50%，而且只是多头策略。而自2017年2月17日结算时起，沪深300、上证50股指期货非套期保值交易保证金调整为20%，所以5倍杠杆的话就为250%。如果只看重策略的收益率却忽略了回撤风险是极其冒险的激进策略。如果策略的收益风险比相同，但是结果还是要取决于资金管理决策。

笔者在此将夏普比率进行说明。评价策略的优劣应从收益值和风险一起考虑。调整风险后的收益率就是一个同时考虑进了收益和风险的指标，能够排除风险对评价的不利影响。1966年，夏普提出了著名的夏普比率：S=（R-r）/σ（R为平均回?舐剩?r为无风险投资的回报率，σ为回报率的标准方差）。此公式表示为尽量用最合适的方法用小风险换得大回报。如果为正值就说明投资收益比银行存款利息高。比率越大说明所获的风险回报越高。该策略的夏普比率为22.83，可见是一个理想的策略模型。

3 结 论

量化策略研究篇(2)

[关键词]量化投资；Alpha策略；意义；方法

[DOI]10.13939/ki.zgsc.2015.25.083

Alpha策略最初的理论基础是套期保值，是由美国经济学家H.working提出的，随后股指期货的面市，量化研究便激发了人们浓厚的兴趣。传统的资产管理者理念的哲学基础大部分为追求收益风险平衡，然而平均市场收益与超额收益又很难达到绝对的均衡，因此将超额收益也即Alpha分离出来，建立起基于Alpha策略的量化投资，有助于指导投资实践。

1 Alpha策略在量化投资中的应用意义

量化投资指的是以现代计算机技术为依托，通过建立科学的数学模型，在充分掌握投资环境的基础上践行投资策略，达到预期的投资效果。采用量化投资方式的优点包括其具有相当严格的纪律性、系统性，并且对投资分析更加准确与及时，同时还具有分散化的特点，这使得策略的实施过程更加的机动灵活。量化投资过程使用的具体策略通常有量化选股、量化择时、统计套利、高频交易等，每一种策略在应用过程各有千秋，而Alpha策略属于量化选股的范畴。传统的定性投资也是投资人基于一种投资理念或者投资策略来完成整个投资活动的，最终的目的是要获得市场的占有率，并从中取得丰厚的利润。从这个角度来衡量，量化投资与传统投资的本质并无多大差别。唯一不同的是量化投资对信息处理方式上和传统定性投资有着很大的差异性，它是基于现代信息技术、统计学和现代金融工程理论的基础上完成对各类数据信息的高效处理，在对信息处理的速度、广度上是传统定性投资无法比拟的。在对投资风险的控制方面也具有很大的优势，是国际投资界兴起的新型投资理念和应用方法，也在日益成为机构投资者和个人投资者共同选用的有效投资方案。现阶段量化投资的技术支撑和理论建设的基础包括人工智能技术、数据挖掘、支持向量机、分形理论等，这些现代信息处理与数据统计方式为量化投资的可操作性提供了坚实的基础。

Alpha策略在量化投资中的使用优点主要是对投资指数所具有的价值分析与评定。它不是依赖于对大盘的走向变化或者不同股票组合策略趋势的分析，对投资价值的科学分析与合理评估更能吸引投资者的目光。Alpha策略重视对冲系统风险所获得的绝对收益，在股票投资市场上是一种中性的投资方式，具体的程序有选择资产、对资产的优化组合、建立具体组合方式、定期进行调整。为了促进该策略在投资市场中获得良好的收益，就必须先要重视优秀的选股策略，其次是重视期货对冲平均市场收益的时候所产生的风险控制问题。对冲系统风险时，若是能够及时地对投资组合与相关的股指期货的平均市场收益指进行精准地判定和预测，那么将会对整个投资行为产生积极的影响。

2 基于Alpha策略的量化投资具体策略和实践方法

通常情况下，Alpha策略所获得的实际收益并不是一成不变的，这与该策略本身的特定有关，具体表现在周期性与时变性上。

Alpha策略的时变性主要是指当时间产生变化时，超额收益也会随之而改变。需要清除的是Alpha反映的就是上市公司超越市场的预期收益，因此属于公司资产未来估值预期的范畴，所以上市公司自身所处的发展阶段和发展环境不同，那么就会给Alpha带来影响。由于时变性的特点，这就给策略的具体估计模型的设立带来了更多不可确定的因素，为此，参照对Alpha满足不同动态假设的理论基础，建立起一个可以获得不同种类估算的模型，同时假定在同一个时间范围内，超额收益和市场平均收益都保持恒定不变，这就极大地简化了计算的过程与步骤。也就是说在该段时间内，市场上股票投资组合基本面不会有太大的变化与波动，这就与实际的投资状况基本达成一致。对于投资策略的调整则要根据上市公司重大事项发生情况而定，那么估算的时间单位周期可以采用每日或者每周估算，对每一个季度的历史数据进行调整也可以作为一种调整方式，反映公司季度行情。对于具体证券而言，采用季度或者每周的调整频率则不是最为理想的，还要针对公司情况与市场行情综合调整。

Alpha的周期性特点在交替出现的正负号上最为突出，导致这一情况产生的原因主要是行业的周期性特征与套利效应共同造成的。具体而言，首先不同类型的证券分别属于不同的行业所有，当行业处于景气周期循环状态下会影响Alpha的符号与大小，同时景气程度的深与浅也会对此产生影响。其次一个股票组合产生非常大的超额收益情况下，市场中的其他机构投资者或者个人投资者就会不断地参与到该组合的投资中来，最后会导致Alpha逐渐接近于零。因此在建立不同策略的组合方面，要针对每一个季度的具体情况和波动率，进行综合性地评价与分析，并及时地做出必要的调整，以便最大限度地获得市场收益。

量化投资中的Alpha策略并不是一种单一类型的策略，不同的策略都在寻求获得超额收益的市场机会和可能性。现阶段市场上采用的Alpha策略主要有多因子选股策略、动量策略或者反转策略、波动性策略、行业轮动策略、行为偏差策略等，每一种策略在具体实施过程中都有其特征性，并且可以相互结合使用，发挥出综合预测和评价的作用。

多因子选股策略是必要和常用的选股方式，最大的优势是可以将不同种类和模块的信息进行高效化综合分析与评价后，确定一个选股最佳方案，从而对投资行为进行指导。该种选股策略的模型在建立方面比较容易，是量化投资中的常用方式。同时多因子模型对反映市场动向方面而言具有一定的稳定和可靠性，这是因为所选取的衡量因子中，总有一些可以把握住市场发展行情的特征，从而体现其本来就有的参考价值。所以在量化投资过程中，很多投资者都使用多因子模型对其投资行为进行评估，无论是机构投资者或者是个人投资者，都能够从中受益。多因子选股策略模型的建立重点在于对因子的剔除和选择上，并要合理判断如何发挥每一个因子的作用，做出综合性的评定。

动量策略的投资方式主要是根据价格动量、收益动量的预期与评定，对股票的投资进行相应的调整，尤其是针对本身具有价格动量的股票，或者分析师对股票的收益已经给予一定评级的股票，动量策略的应用效果会比较理想。在股票的持有期限内，某一只股票在或者股票投资的组合在上一段时间内的表现均佳，那么则可以判断在下一段时间内也会具有同样的理想表现，这就是动量效应的评价依据，从而对投资者的行为起到一定的影响作用。反转策略和动量策略恰好相反，是指某一只股票或者股票投资组合在上一段时间内表现很不理想，然而在下一个时期反而会有突出的表现，这也给投资者带来了一线希望，并对影响到下一步的投资策略的制定。

波动性策略也是Alpha策略的一种方式，主要是利用对市场中的各股运动和发展状态的细致观察与理智分析后，列出一些具有相当大的波动性的股票，同时这些股票的收益相关性也比较低，对此加以动态化的调整和规划，从而逐渐获得超额收益的过程。在一些多因子选股策略中也有机构投资者或者个人投资者将股票具有的波动性作为考察与评价因子之一，波动性策略经常和其他策略相结合来评价，这说明股票投资市场本身就具有一定的波动性，因此在投资过程中要慎重对待。

行业轮动策略和行为偏差策略的应用频率不似前面几种高，但也会和另外几种策略相互结合使用。行业轮动策略主要是为了充分掌握市场行业轮动机制与特征，从而可以获得高额的收益，对行业之间的投资也可以非常高效和准确地进行，对把握正确的时机有很大的优势。行为偏差策略目的是窥探到股票市场中存在的过度反应或者反应不足等现象，这些都属于股票投资市场的偏差，从而可以通过投资者对不同股票抱有的差异化评价来实现超额收益。

量化策略研究篇(3)

1. 高中化学习题课教学中存在的问题 

高中化学习题课教学中存在的问题主要有两个。第一，化学习题课内容层次构建不合理；第二，高中化学习题课教学中老师忽略了学生自主学习能力的培养。下文便对这两个问题进行详细分析。 

1.1 化学习题层次构建不合理 

高中学生学习知识的掌握水平有高有低，学生的学习能力也有好有坏。特别是化学和知识的学习，其对学生理解能力及学习能力的要求更高，因此根据不同学生学习能力及逻辑思维的差异其掌握化学知识的难易程度不一样，学生掌握化学知识的水平也不一样。高中化学习题课教学时老师需要根据学生对化学知识的掌握水平及学习能力的强弱选择不同难易程度的化学习题，但目前高中化学习题课教学中老师选择的化学习题基本都是以高考化学习题难易程度为基准，选择与高考化学习题题型类似、难易程度接近甚至是难于高考的化学习题。老师选择的习题难度大，习题的难易水平构建不合理，高中化学习题课教学时选择的习题不适于一些化学基础较差的学生学习，严重影响了高中化学习题课教学的质量。 

1.2 忽略了学生主动学习能力的锻炼 

高中化学习题课教学中一般都采用传统的教学方式，而一些老师为增加学生掌握习题的数量而采用满堂灌的教学方式，有些老师为了让学生记住习题的解答方法甚至让学生死记硬背，这些填鸭式的教学方法是极不可取的，其不仅没有让学生真正理解并掌握化学知识，还会让学生对化学知识的学习产后厌倦的情绪，从而严重影响高中化学习题课的教学效果。传统的高中化学习题课教学忽略了学生才是教学的主体，往往强迫学生被动的接受知识，而忽略了提高学生学习知识的兴趣，更不用说引导学生主动学习，锻炼学生自主学习的能力了，这种完全忽略学生学习的主体地位，强迫学生被动学习的教学模式严重影响了高中化学习题课的教学质量，大大减小了化学习题课的教学效果。 

2. 提高高中化学习题课教学质量的措施 

2.1选择合适的习题课教学内容 

高中化学习题课教学中习题的选择对其教学效果的影响很大。首先化学习题的选择要以教材上的基础理论知识为中心，根据教学目标选择有代表性、典型的习题类型。其次选择的习题类型尽可能多样化，以让学生见识到更多种类的题型，以拓展其解题的思维。此外习题的量不在多，尽量让学生举一反三，锻炼学生的创新思维。习题选择最关键的一点就是选择难易层次梯度大、代表性强、涵盖化学知识广的习题类型。一个班集体中学生化学知识的掌握水平不一样，学生的学习能力也有所差异，因此老师在选择化学习题时要充分考虑到班级化学知识的整体水平，尽可能选择适宜班级大部分学生一般难易程度的化学习题。 

2.2明确学生在习题课教学中的主体地位 

高中化学习题课教学中老师要明确学生在教学中占据的地位，以学生为教学的主体，围绕学生展开化学习题课的教学工作。在习题课教学时老师要杜绝满堂灌的教学现象，尽可能给学生留更多的自主学习时间，以让学生自主解题锻炼学生的化学思维，促进学生对化学知识有更深入的理解。 

2.3锻炼学生学习的主动性 

兴趣是最好的老师，在高中化学习题课教学中如果学生能够对化学知识产生浓厚的兴趣，则学生学习化学知识的效率会大大提高，从而愿意主动学习化学知识，提高了学生学习知识的主动性，高中化学习题课的教学效果也会随之提高，因此高中化学习题课教学中老师要重视学生学习兴趣的培养及自主学习能力的锻炼，引导学生积极主动接受化学知识。 

2.4引导学生养成对习题进行反思的习惯 

学习过程中及时反思能够提高学生的学习效率。及时反思能够让学生发现以前学习过程中存在的问题，并对以前学习的知识进行总结归纳，利于学生知识系统性的构建，因此在高中化学习题课教学中老师也要积极引导学生对以前解答的习题进行反思，以帮助学生及时发现其学习过程中的问题并探究出适宜其学习的方法，从而提高高中化学习题课教学的质量。 

3. 结语 

高中化学习题课教学能够帮助学生深入理解所学的化学知识，因此探究高中化学习题课教学中存在的问题并不断对其教学方法进行改进对于提升高中学生掌握化学知识的水平十分重要。 

[参考文献] 

量化策略研究篇(4)

[关键词]化工工程 工艺管道 质量 问题 控制对策

中图分类号：TM23 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2017）12-0162-01

在工艺管道施工过程中，由于涉及内容较多，具有一定的难度性。为了确保焊接质量的提升，技术人员既要科学编制施工方案，又要提高焊接材料的质量。这就要求技术人员切实提高自身的专业技术水平，并紧密结合实践强化焊接质量的处理，从而保障化工工程的质量安全。

1.当前化工管道安装中存在的问题

1.1 焊材管理不当

在某些化工工厂中，其工艺管道存在质量不高的问题，主要原因包括：焊接材料管理不当、参数准确率不高、作业环境恶劣、技术人员综合素质低。由于某些化工企业在管理焊材时，未将发放工作、维修工作落实到位，一旦焊材缺乏良好的管理后，剩下的焊条未能及时回收，导致施工人员在进行后期作业时，焊材质量不高。当焊材管理工作不到位时，会出现以下情况：保温筒长期放置于空气中，焊条会再次变得潮湿；电源与焊材保温筒分离。

1.2 焊接参数准确率低

某些技术人员为了提高进度，忽略了焊接质量，使焊条参数不准确。例如：焊接坡口形状设置不到位、焊接流程中的电流数值出错，导致焊条表面呈现发红问题，降低了焊条质量。因此，技术人员必须严格参照焊接工艺书操作。焊条在恶劣的环境中作业时，一旦其未收到保护措施，例如：挡风防雨棚等，会导致焊接质量下降。另外，当焊条表面出现损害时，技术人员需要对其进行及时维修，一旦技术管理不到位或者缺少后期维护环节时，也会影响焊条的工作效率。

1.3 技术人员综合素质低

技术人员在检查焊缝外观时，一旦形成错误的观念，将会给设备的运行质量带来威胁。例如：某些技术人员一味地追求焊缝尺寸，认为焊接质量与焊缝尺寸成正比。实际上，焊缝存在的主要问题包括：比例不协调，当焊缝尺寸不符合实际情况时，会存在局部应力较强的问题，焊接接头在该情况下的温度会逐渐升高，阻碍了机械设备的运行效率，不仅浪费了焊接成本，而且降低了化工工程的作业质量。

2.化工工程与工艺管道的质量控制对策

2.1 制定规范的管理制度

对于化工工厂而言，不断完善管理制度，能够使各项管理条例更具科学性。随着化工硬件设备的不断加强，对技术人员的综合素质提出了更高的要求。为了考核技术人员的资历，化工工厂需要加强焊工的考核制度。在焊接工艺评定中，依据实验细则，提高焊接工艺的审核科学性。在管理焊接材料的过程中，化工工厂应制定严格的烘干制度，使技术人员能够提前做好关于焊接的防护措施，并严格清除焊接材料表面的杂质，从而提高焊接材料的质量。

2.2 科学编制施工方案

在施工作业前，技术部门必须提前落实好技术文件、施工图纸等，当施工方案获取上级批准后，才能启动后期的技术作业。当技术部门配置完使用器具后，还需要对其进行校对，从而保障施工质量；；管理部门应提前检查与工艺管道有关的设备设施，当安装完成后，还需要检测现场的水、电、施工环境能否符合行业规范；采购部门在购买完合格的施工材料后，应对其进行抽查检验，保障所有的施工材料质量达标。并检查设备零件、安装阀门等内容是否符合行业规范。

2.3 提高焊接材料的质量

在施工环节中，管理人员需要依次查看焊接材料的质量、型号、规格，并结合实际情况，检查焊接材料是否符合项目要求。一般情况下，主要的检查方式为：生产商合格证、验收记录等。对于阀门而言，其质量直接关系到化工项目的后期管理质量，因此管理部门需要对其开展强度试验，保障其与设计图纸中的参数大致相符，常用的检测方案为：合格证检查、试验记录核对等。当焊接表面出现气孔时，将会影响项目质量。一般情况下，检查方法为：技术人员使用放大镜等工具，检测硬件设施内的各个管道汉口。在对焊缝进行超声波检测时，需要严格参照设计规范操作。当检查结束后，技术人员需要详细记录焊道接口的实际情况。在管道强度的试压检测中，必须保障设计参数符合项目要求。当管道系统清洁工作完成后，技术人员依旧要对清洁时间、区域进行详细记录，以供管理人员参考。

2.4 提高项目管理水平

在安装托架的过程中，技术人员需要多次检查托架的安装位置是否具有稳定性。接触质量与设备的移动灵活性具有密切联系。当吊杆处于垂直状态时，能够符合行业规范。其次，技术人员还需要检查弹簧支架的稳定性，保障弹簧压缩设备能够正常发挥其功能。在检查过程里，管理人员对托架的抽查率需要超过11%，同时采用人工检查的方式。当弹簧压缩检查结束后，需要记录其使用情况。当螺栓受力处于均匀状态时，螺帽的呈现数量应以实际情况为主，并检查垫片安置状态。常用的检测方案为：根据系统的应用程序，检验样本的抽取率应高于11%，管理人员随后应详细测量样本参数。管道坡度作为设备的重要组成部分，当设计初稿完成后，设计师应对其进行多次优化修改，在保障设计方案质量的基础上，尽可能地降低企业的经济成本。检测管道坡度是否达标的方案为：将系统的直线管段进行严格划分，抽查的管段应低于50米，随后技术人员应利用水准仪对其进行详细测量。为了保障系统的正常运作，技术人员应对阀门的准确位置进行严格测量，保障各个零件处于正常状态，并且重视指示器的指示情况，从而提高系统的运行效率。

3.结语

综上所述，加强工艺管道焊接质量的控制，能够提升整个化工工程生产的安全性能。因此化工企业应建立完善的工艺管道质量体系，同时技术人员必须切实掌握其技术要点，从而更好地提高工艺管道的性能。

参考文献

量化策略研究篇(5)

初中新课程改革要求实现学生全面发展和进步，在教学中实施素质教育，发挥学生的主体作用，提高学生课堂参与程度，将课堂交还给学生。初中化学是一门内容十分丰富的学科，是开展素质教育的重要阵地。初中化学习题课教学同样应该发挥学生主体作用，全面调动起学生学习积极性，从而提高课堂教学质量。

一、科学选择习题

初中化学习题课教学目的是为了提高学生应用化学知识解决问题的能力，及时发现学生解题过程中存在的问题，因此，练习题选择贵在精，而不在量，只有保证练习题的质量，才能切实提升习题课教学质量，做到举一反三触类旁通。首先，教师多选择一些典型的练习题作为习题课堂教学题目，保证题型的代表性，从而在不增加学生学习任务的基础上，不断拓展学生视野；其次，习题在选择过程中要符合学生差异性特点，针对不同学习层次学生的学习情况，摒弃传统习题教学过程中全面看齐的教学模式。再次，遵循可行性原则，教师应该结合学生最近学习的知识选择相应习题，并保证习题知识点前后的联系性，让学生在解决习题过程中对以前的知识点有一个全面而系统的复习；最后，习题选择应该和学生生活联系起来，题目要具有开放性，不能禁锢学生思想，要不断拓展学生思维，这样学生在学习过程中通过小组探究、讨论和实践等步骤完成习题，在解决问题之后还能够获得成就感和满足感。例如在我们日常生活中所使用消毒剂是由5%过氧乙酸水溶液制成的，其化学式CH3COOOH，无色、易溶于水，易挥发，有强烈刺激性气味，对皮肤、黏膜有腐蚀作用，过氧乙酸容易分解产生乙酸和氧气，发生爆炸。让学生结合这段文字，回答问题：首选，过氧乙酸是由那些元素构成，物理性质，在消毒过程中应该怎样保护自己，过氧乙酸分解的文字表达式是什么？通过采用与学生身边密切联系的事物设计问题，能够拉紧化学知识和学生思维之间的距离，学生通过结合自己所学的知识就能回答出问题。

二、应用科学的课堂教学对策

首先，巩固学生基础知识。化学习题课是巩固学生基础知识关键措施之一，对于当天学习的新知识应该布置相应的习题量，帮助学生更好的掌握和理解知识，加深学生对知识的印象，强化学生对新知识应用能力。例如次氯酸（ClO2）在饮用水消毒和灭菌方面有着很高的应用价值，那么次氯酸（ClO2）是属于酸、碱、盐还是氧化物。学生看到这个题目可能对次氯酸（ClO2）并不是很了解，但学生只要基础知识扎实，就能够得到最终的答案是氧化物。在习题教学过程中，教师应该重视学生基础知识和基本技能的训练；其次，利用习题消化课堂教学重点和难点，提高对抽象问题的理解能力。在初中化学知识中，有一部分知识比较抽象，理解难度比较大，学生在学习之后，并不能保证很好的理解并熟练应用，所以新知识讲解完毕之后，配套相应的习题就显得十分重要了。一般情况对于一些难以理解的知识可以采用实验操作加深学生的理解；最后，归纳总结。做不同类型的习题，其目的是为了保证学生对知识进行分化，从而掌握规律，而不是一味的解题，通过习题练习掌握分析问题切入点，把握问题核心，这些都是学生在练习过程中需要重点学习的。

量化策略研究篇(6)

关键词： 外语/二语学习者 学习风格 学习策略 相关性

1.引言

在人本主义影响下，每一位学习者都被认为是独一无二的。近年来，关于语言学习者“个体差异”的各类研究相继出现。文秋芳（1995/2001）把学习者的自身因素分为两类，一类是不可控因素，指那些靠自身努力无法改变的因素，如年龄、语能、学习风格、个性、学生过去的英语水平、教师的教学质量等；另一类是可控因素，指通过学生自身的努力可以改变的因素，如动机、观念和策略等。本研究主要探讨其中的学习风格和学习策略及其相关性。

2.相关理论和研究

学习风格，亦作认知风格，是学习者个体差异中不可控因素的一个重要组成部分。Keefe认为学习风格即学习者特有的认知、情感和生理行为，是学习者知觉与学习环境相互作用并对之作出反应的相对稳定的指标（Ellis，1994）。学习风格具有3个特点：1）学习风格是个体在先天和后天影响下形成的，具有独特性。2）学习风格具有稳定性，很少因学习内容、学习环境而改变。3）学习风格对学习效果有直接性的影响（谭项良，1995）。

国外对学习风格的研究基本上可分为两类。一类致力于探讨学习风格单个变量对学习效果的影响，属于相关性研究，如早期对场独立和场依赖的研究（Ellis，1994）。另一类致力于揭示学习者学习风格各变量的倾向。在国内，也涌现了一些对学习风格的实证性研究，如刘润清（1999）、余心乐（1997）、黄瑛（2000）等，但是国内的研究大都以英语专业学生为对象。

在现今的外语教学中，个性化教学已经成为大势所趋。而个性化教学的出发点是对学习者个体差异的研究。学习风格作为学生个体差异的组成部分，更直接参与整个学习过程，对学习者学习效果有着持续的、积极的影响。在实际教学中，教师应针对每个学习者的学习风格特点，优化教学方法，提出适合学习者个人的学习策略，从而实现真正意义上的个性化教学。

学习策略是众多学习者可控因素中的一个重要组成部分。Chamot（1987）认为学习策略是学生采取的技巧、方法或者刻意的行动，其目的是为了增强学习效果和易于回忆语言的形式和内容。Oxford（1990）主张学习策略泛指学习者为了促进学习而采取的一切行为。

Rubin（1975），Oxford（1990）等人都对策略分类进行过研究，特别是Oxford将策略分为两大类：直接策略（包括记忆策略、认知策略和补偿策略）和间接策略（包括元认知策略、情感策略和社交策略）。这恐怕是目前为止最全面的策略分类（Ellis，1994），许多实证研究都沿用此分类。

迄今为止大量研究者证明，学习策略与语言水平之间存在一定联系，如Politzer和McGroarty，Abraham和Vann，Green和Oxford（刘润清、戴曼纯，2003）。刘润清和戴曼纯（2003）进一步证明更频繁地使用更多的学习策略将帮助语言学习者达到更高的语言水平。

20世纪70年代以来，尽管众多研究者对学习策略的研究角度不同，但其研究的最终目的都是为了实用，研究者与教师总是期望找出行之有效的学习策略进而帮助学生掌握有效的学习方法（Horwitz，1987）。但是也应注意到，个体差异的存在，可能导致个体学习策略使用喜好的不同。教师可以根据学生的学习特点调整教学方法及学习策略指导，并最终实现培养学生的自主学习。

3.研究方法

3.1研究问题

本研究以大学英语学习者为研究对象，将分析研究对象的学习风格的总体倾向和学习策略的使用情况，并探讨语言学习者个体差异中与个性化有关的变量――学习风格和与可控因素有关的变量――学习策略的相关性。本研究旨在回答的主要问题是：

1）目前中国外语/二语学习者学习风格的状况和学习策略的使用情况如何？

2）外语/二语学习者语言学习风格倾向与学习策略使用是否相关？

许多学者试图从不同角度研究学习风格，对学习策略的理论和实证研究也很多。但目前还没有什么研究证明与个性化有关的语言学习风格与个体差异中可控因素之学习策略的相关性。Oxford（1989）认为“很可能个体学习策略的使用与学习风格有很强的相关性”，但同时也承认还没有什么研究检验了这种关系。刘润清和戴曼纯也认为“学习者学习风格倾向是否影响学习策略的选择”还有待研究（2003）。

3.2研究设计

本研究对象为天津理工大学、天津城建学院、河北工业大学、中国民航大学和天津外国语学院部分2009级非英语专业本科学生。

测量工具为学习风格调查问卷、学习策略调查问卷及个别访谈。

在Witkin，Reid，Willing，Dreyer等人的研究基础上，刘润清等设计了适合中国大学生学习者特点的学习风格测量表（刘润清、戴曼纯，2003）。该量表共分6个维度：（1）视觉型（visual）―听觉型（auditory）―实践型（hand-on），（2）群体型（group-oriented）―个体型（individual-oriented），（3）独立型（independent）―依赖型（dependent），（4）分析型（analytical）―总体型（holist），（5）随意型（random）―系统型（serialist），（6）冲动型（impulsive）―审视型（reflective）。每一类型的学习风格由5个题目从不同角度测试，每个题目都有从不完全符合个人情况到完全符合个人情况5个李克特等级。本研究将借用此问卷测量工具对研究对象的学习风格进行定性和定量分析。

本研究对学习策略进行定性和定量分析的调查问卷在前人问卷的基础上进行了一定程度的修改以符合中国人学习英语的特点。该问卷是一个由44个题项组成的自陈式量表，每个题项都设5个李克特等级，从完全不符合个人情况到完全符合个人情况。

个别访谈为对随机抽取的30名受试进行的半结构式访谈。

3.3研究过程

首先，2010年4月从上述五所天津高校随机抽取300名学生，使用学习风格测量表和学习策略调查问卷了解研究对象学习风格倾向和学习策略使用情况。

其次，对问卷所得数据采用SPSS软件进行处理和分析，找出倾向不同学习风格的受试在学习策略使用情况上的异同，以发现学习风格与语言学习策略的相关性。

最后，通过个别访谈，确定个体语言学习风格和学习策略的相关性，以验证并修正从调查问卷得到的结论。

4.结果和讨论

4.1学习风格调查问卷结果和讨论

从表1可以看出，在学习风格测量表的6个维度，研究对象分别倾向于视觉型、独立型、个体型、分析型、系统型和审视型。其中，系统型和独立型为倾向最为显著的两种学习风格。

但是，学生的学习风格倾向是一个连续体，学生并非不是这种学习风格就是那种学习风格，而是在这个连续体上更倾向于哪种变量。为检验同一维度有哪几对变量达到显著性差异，即检验在这一连续体上学生的学习风格更倾向于哪端，我们对各个维度的配对变量进行单向方差分析（ANOVA）和成对样本T检验（见表2和表3）。结果表明，研究对象在独立型―依赖型维度中，显著倾向独立型；在系统型―随意型维度中，显著倾向系统型。

这与中国传统的教学方式有关，大多数教师在课堂上仍以讲解课本和应试技巧为主要授课方式，导致学生更倾向系统型学习风格；学生的学习主要以复习笔记，课后独自做练习为主，导致学生更倾向独立型的学习风格。这说明中国学生的动手实践能力和合作型的小组学习能力欠缺。

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从表4中看出，受试补偿策略的使用频率最高，有可能是因为非英语专业新生的外语表达水平和语言知识有限，只好用各种手段来补偿，这也是交际的需要。情感策略和元认知策略使用频率也比较高，可能因为大学新生开始学习自己独立解决生活和学习中的各种问题，善于调控自己的情绪，善于计划学习任务、安排学习日程、自我监控和自我评价，即掌握自主学习能力才能取得更好的学习效果。

另外，记忆策略使用频率较低，说明研究对象在从中学以应试为中心的学习方法向大学要求提高英语应用能力转变的过程中，学会了使用更多的学习策略。认知策略使用频率也不高，说明学生虽然具备了一定的自主学习的能力，但自学意识还不够，还不能熟练地利用已有的知识进行分析、总结、重组信息，还有待加强和提高这一策略的使用能力。社会策略使用频率最低，说明学生不能将自己置于与人交流的环境中，利用各种手段完成交际活动。这与上述学习风格的调查结果一致。

4.3学习风格与学习策略的相关性

根据Pearson相关系数检验（表5），分析型学习风格与全部6种学习策略达到了统计上的显著性，视觉型和听觉型学习风格与除社会策略之外的5种学习策略显著相关，实践型和群体型学习风格与4种学习策略显著相关，个体型和冲动型学习风格与3种学习策略显著相关，依赖型、总体型、系统型和随意型学习风格与2种学习策略显著相关，独立型和审视型学习风格只与1种学习策略显著相关。

分析型学习风格使用的学习策略范围最广泛，可以看出其既有利于记忆、认知和元认知策略的应用，也有利于在语言学习和交流中，控制情感、进行有效的互动。反之，独立型和审视型学习风格最不利于学习策略的使用，其中独立型学习者常用元认知策略帮助他们计划、监控、完成整个学习过程，审视型学习者常用补偿策略弥补交流中的缺陷。

5.结语

本研究结果表明：1）目前中国外语/二语学习者倾向于视觉型、独立型、个体型、分析型、系统型、审视型学习风格。其中，系统型和独立型为倾向最为显著的两种学习风格。学习策略使用频率由高到低分别为补偿策略、情感策略、元认知策略、记忆策略、认知策略和社会策略。2）学习风格倾向与学习策略的使用具有一定的相关性，分析型、视觉型和听觉型学习风格使用的学习策略范围最广泛，而独立型和审视型学习风格最不利于学习策略的使用。

本研究结果的意义：1）有助于外语/二语学习者了解自身学习特点，把握个性化学习风格，采取相适应的学习策略，从而提高学习效率。2）有助于教师针对学生的学习风格倾向，因材施教，优化教学过程和进行个性化学习策略培训。3）有助于外语/二语学习者通过多种学习策略的学习和使用，丰富和扩展学习风格。

参考文献：

［1］黄瑛.中国成年英语专业学生学习风格的研究.云南师范大学学报，2000，（5）.

［2］刘润清.外语教学研究的发展趋势.外语教学与研究，1999，（1）.

［3］刘润清，戴曼纯等.中国高校外语教学改革现状与发展策略研究.北京：外语教育与研究出版社，2003：197-209.

［4］谭项良.学习风格论.南京：江苏教育出版社，1995.

［5］文秋芳.英语学习成功者与不成功者在方法上的差异.外语教学与研究，1995，（3）.

［6］文秋芳.英语学习者动机、观念、策略的变化规律特点.外语教学与研究，2001，（1）.

［7］余心乐.关于中国英语本科学生学习风格的研究.外语教学与研究，1997，（1）.

［8］Chamot，A.U.The learning strategies of ESL students.In A.Wenden & J.Rubin（eds.）.Learner Strategies in Language Learning.Englewood Cliffs，New Jersey：Prentice Hall，1987：77-83.

［9］Ellis，R.The Study of Second Language Acquisition.New York：Oxford University Press，1994.

［10］Horwitz，E.K.Surveying student beliefs about language learning.In A.Wenden & J.Rubin（eds.）.Learner Strategies in Language Learning.Englewood Cliffs，New Jersey：Prentice Hall，1987：19-129.

［11］Oxford，R.& Martha，N.Variables affecting choice of language learning strategies by university students.Modern Language Journal，1989，（73）：391-300.

［12］Oxford，R.L.Language Learning Strategies：What Every Teacher Should Know.New York：Newbury House Publishers，1990.

［13］Rubin，J.What the “good language learner” can teach us.TESOL Quarterly，1975.9：41-51.

本论文为天津理工大学青年教师育苗基金2010年人文社会科学项目的研究成果。

量化策略研究篇(7)

关键词：信息技术融入学科教学；教师素养；教学策略

相关研究表明新媒体教学形式较传统黑板粉笔形式能取得更好的学习效率和效果。但也有更多的研究表明学生学习效果的提升除了与媒体技术手段应用有关之外，更多的与教师教学设计能力息息相关，尤其是与教师将信息技术整合到学科教学的应用策略密不可分。因此，围绕教师自身素养状况展开信息化教学策略的应用研究具有重要的价值：一方面可以归纳出影响教师使用信息技术和信息化教学策略的各种自身素养因素，从而能够指导教师最大限度地实现媒体和人的优势结合；另一方面通过分析也可以为广大一线教师使用多元信息化教学策略提供有效的指导，进而能够更高效地提升教师的教学品质和学生的学习效果。

教师自身素养与教学策略应用的研究现状

在信息技术融入教师日常学科教学的影响因素研究方面，以往的专家学者已经做过很多相关的研究分析工作。通过研究，可看到诸如计算机设备、教师自身特点、学校政策支持、学生学习特点以及教材资源等，皆会影响到教师将信息技术融入具体教学的策略应用。然而，现代化媒体技术设备教学应用能否发挥效果的关键还是在于教师。

教师在日常课程教学中往往将信息技术所扮演的角色分成六个等级，代表了信息技术融入教学的不同紧密程度，分别是：无、分离、补充、支援、整合和创新。信息技术融入学科教学时教师常用的信息化教学策略有主题探究教学、问题解决教学和合作讨论教学三种。在对众多研究进行分析后，笔者发现在当前已进行的相关研究中，多数是针对信息化教学策略的研究，而将教师自身素养与信息化教学策略应用结合起来开展的研究还不是很多。

教师自身素养与教学策略应用的相关研究

1.研究方法

（1）研究对象

选择辽宁省锦州市三所注重信息化教学学校（小学）的教师作为研究对象，每个学校随机选取教师50名，共150名小学教师。

（2）研究工具

本测试问卷主要借鉴邱志忠（2002年）所编制的《小学教师运用信息技术融入学科教学策略调查问卷》。问卷内容分为三部分：第一，个人基本资料（12题），主要是调查教师的不同个人背景变量；第二，教师运用信息技术基本现况（17题），主要是调查不同个人背景变量的教师运用信息技术的基本现况，其中包括个人运用信息技术的能力和对进行信息技术教学环境的态度两个层面；第三，教师运用信息技术融入学科教学的策略调查（31题），调查不同个人背景变量的小学教师运用信息技术融入课堂选用教学策略的状况，包含主题探究策略、问题解决策略和合作讨论策略。问卷整体采用五点李克特形式编制，整体信度为0.8207，数据结果将以SPSS 17.0统计软件进行整理分析。每个学校发放50份调查问卷，共发放150份问卷，共计回收有效问卷130分（87%）。

2.研究结果分析

（1）不同自身素养教师运用信息化教学策略的差异检验

第一，不同性别的差异检验。

通过对不同性别教师在所有项目的回答情况进行检验（如下页图1），发现教师性别变量的t统计量在信息技术能力（t=-5.789，p=.035

第二，不同任教年数差异检验。

对不同任教年数的教师回答情况进行分析（如图2），把任教年数分为0～5、5～10、10～15、15～20、20～25、25年以上六个阶段。在信息环境态度F（5，124）=17.619，P

第三，不同授课时数差异检验。

由于教师所教授的学科不同，每周的授课时数也不同。因此，需将教师按照每周授课时数0～10、10～15、15～20、25～30、30课时以上分成五个类型来进行统计（如图3）。结果显示，信息技术能力F（5，124）=21.141，P

第四，不同学历背景教师差异检验。

对不同教育程度的教师信息化教学策略应用情况进行分析（如图4），教育程度越高的教师，其信息化教学策略应用程度就越高。而且，师范专业教师普遍比非师范专业教师得分高，信息技术能力F（3，126）=3.218，P

第五，不同上网时数差异检验。

将教师每周上网时数进行分类来进行统计分析（如图5），信息技术能力F（6，123）=20.222，P

（2）教师不同背景变量与信息化教学策略选用的相关分析和预测分析

选用Pearson积差相关法来检验教师自身素养的不同背景变量与教师运用信息技术融入课堂教学选用教学策略之间的相关性。首先，教师选用教学策略的态度与任教年龄（P=-.481）和每周授课时数（P=-.327）呈现负相关，即任教年龄短的教师比任教时间长的教师在运用信息技术融入教学时选用教学策略的态度积极，每周授课时数少的教师比授课多的教师在运用信息技术融入教学时选用教学策略的态度积极。其次，每周上网时数（P=.693）与选用三种教学策略的态度呈现正相关，即教师的每周上网时数越多，其选用信息化教学策略的态度就越积极。再次，教师的信息能力（P=.723）与教学环境（P=.688）均与教学策略呈正相关，可见教师的信息能力越好、学校提供的信息教学环境越完备，教师运用信息化教学策略进行教学的态度和积极性就越高。

基于调查的相关数据进行预测分析，结果发现对主题探究教学策略的预测能力相关性值由大至小为教师信息能力（33.2%）、对信息环境的态度（6.3%）；对问题解决教学策略的预测能力相关性值由大至小为教师信息能力（51.5%）、每周上网时数（6.6%）；对合作学习教学策略的预测力相关性值由大至小依次为教师信息能力（52.7%）、每周上网时数（8.1%）和最高学历背景（2%）。综合以上数据可发现，影响教师运用信息化教学策略最大的两个教师背景变量是教师信息能力和每周上网时数。

3.研究结论与建议

（1）研究结论

第一，男教师运用信息技术的能力与对信息技术的态度均高于女教师。男教师在信息技术融入学科教学过程中运用各种信息化教学策略的态度要比女教师更加积极和投入。

第二，每周授课时数10～15节的教师对使用信息技术的积极性最高。教师自身的网络应用能力会深深地影响到其运用信息技术的积极性和主动性，且能力越强的教师越倾向于选择信息化水平高的教学策略，每周上网时数越多的教师对信息技术的使用能力越强，对信息技术环境的态度及选用信息技术教学策略的态度越积极。

第三，教师自身信息技术能力、教师每周的上网时数会对其使用信息技术起到良好的正面促进作用，教师自身信息能力水平的高低是决定教师选用信息化教学策略的主要核心要素。

（2）研究建议

第一，基础教育阶段，尤其是广大中小学校的一线教学实践中，女教师人数要多于男教师。因此，在信息化教学的实施过程中应多举办有针对性的信息化教学能力培训。